Mission & Besoins
La mission de l’analyste quantitatif est de construire des stratégies d'investissement et de les combiner dans des portefeuilles modèles.
La construction de portefeuilles nécessite de travailler sous deux angles et:
D'identifier des moteurs de performance,
De comprendre et contrôler les risques du portefeuille et les corrélations entre les stratégies ou actifs qui le composent
ie de reproduire fidèlement le comportement historique de portefeuilles, en intégrant les contraintes qui s'appliquent à la gestion et en évitant les écueils classiques : biais "look-ahead", biais du survivant dans les indices, sous-estimation des coûts de transaction et impacts de marché ...
et de manipuler tous types de données pertinentes pour construire des portefeuilles
toutes idées et intuitions
L'offre StarQube
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Une base de données NoSQL optimisée pour le calcul financier, structurée autour d'un référentiel unique et nativement "point-in-time" -
Un langage simplifié pour manipuler les données et construire des objets "modèles de risque" ou "optimisations" par simple paramétrage
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Un moteur de backtest
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Une vitesse de calcul unique, grâce à la combinaison de la base de données NoSQL (calculs beaucoup plus rapides qu'avec une base relationnelle) et de l'optimiseur conique
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Une série d'APIs pour élargir le champ des possibilités (Python, Matlab, Excel, C, C++, .NET, REST, Java)
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Des outils de permissions et de contrôle de version afin de partager les backtests avec des collègues choisis tout en contrôlant les risques opérationnels
Modules recommandés
SQ Qube
Le noyau dur de la plateforme SQ
SQ Risk Modeler
D'analyse de risque de portefeuilles de SQ
SQ Optimizer
L'outil d'optimisation conique de SQ
SQ Backtester
Le moteur de backtest de SQ
SQ APIs
Parce SQ est une plateforme ouverte
