Mission & besoins

La mission du gestionnaire de risques est de quantifier, décomposer et contrôler le risque des portefeuilles qu'il/elle couvre.

Pour y parvenir, il/elle doit pouvoir s'appuyer sur des modèles de risque qui définissent:

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La nature

du risque pris en considération (absolu ou relatif à un benchmark)

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La profondeur historique

la fréquence et la méthode de calcul des rendements utilisées pour quantifier le risque

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La(les) méthode(s)

pour calculer le risque global du portefeuille, en tenant compte des corrélations entre les actifs qui le composent. Le risque peut prendre en compte des facteurs d'exposition, être calculé à partir de régressions historiques sur des variables explicatives prédéfinies et/ou être le résultat d'une analyse en composante principale

L'offre StarQube

  • checkbox
    Un module de construction de modèles de risques par simple paramétrisation
  • checkbox
    La possibilité unique de choisir parmi / ou de combiner plusieurs méthodes de calcul du risque global du portefeuille, par facteurs d'exposition, régressions historiques ou analyse en composante principale
  • checkbox
    La possibilité d'analyser le même portefeuille avec le prisme de plusieurs modèles de risque, y-compris des modèles externes
  • checkbox
    Une palette d'outils mathématiques pour renforcer la robustesse des modèles de risque afin de refléter précisément les intuitions de l'analyste risques
  • checkbox
    La capacité de sauvegarder les modèles de risque en tant qu'objets et de les partager avec les collègues ou équipes pertinentes

Package recommandé