Mission & besoins
La mission du gestionnaire de risques est de quantifier, décomposer et contrôler le risque des portefeuilles qu'il/elle couvre.
Pour y parvenir, il/elle doit pouvoir s'appuyer sur des modèles de risque qui définissent:
du risque pris en considération (absolu ou relatif à un benchmark)
la fréquence et la méthode de calcul des rendements utilisées pour quantifier le risque
pour calculer le risque global du portefeuille, en tenant compte des corrélations entre les actifs qui le composent. Le risque peut prendre en compte des facteurs d'exposition, être calculé à partir de régressions historiques sur des variables explicatives prédéfinies et/ou être le résultat d'une analyse en composante principale
L'offre StarQube
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Un module de construction de modèles de risques par simple paramétrisation -
La possibilité unique de choisir parmi / ou de combiner plusieurs méthodes de calcul du risque global du portefeuille, par facteurs d'exposition, régressions historiques ou analyse en composante principale
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La possibilité d'analyser le même portefeuille avec le prisme de plusieurs modèles de risque, y-compris des modèles externes
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Une palette d'outils mathématiques pour renforcer la robustesse des modèles de risque afin de refléter précisément les intuitions de l'analyste risques
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La capacité de sauvegarder les modèles de risque en tant qu'objets et de les partager avec les collègues ou équipes pertinentes
Modules recommandés
SQ Qube
Le noyau dur de la
plateforme SQ
SQ Risk Modeler
Le module d'analyse de risque de portefeuilles de SQ
